감 대신 숫자로 종목을 고르는 퀀트, 쉽게 풀고 그걸로 내 종목 비서를 만들어 봅니다

안녕하세요, 태오입니다. 주식 몇 종목을 들고 계신 분께 묻고 싶은 것이 하나 있습니다. 그 종목을 고를 때 무엇을 보셨습니까. 뉴스 한 줄, 아는 사람의 말, 그날의 느낌이 섞여 있었을 것입니다. 그 방식이 틀렸다는 말이 아닙니다. 다만 다음에 같은 판단을 다시 하려면 무엇을 봤는지 자기도 모른다는 것이 문제입니다. 이 연재는 그 자리에 숫자를 놓는 방법, 그러니까 퀀트를 쉽게 풀고, 그 방법으로 작은 앱을 하나 만들어 보는 기록입니다.

퀀트는 규칙으로 고르는 것입니다

퀀트라는 말은 숫자로 판단한다는 뜻입니다. 건강검진을 떠올리시면 됩니다. 얼굴빛을 보고 건강을 짐작하는 대신 혈압과 혈당 같은 수치를 재고, 기준을 넘으면 주의하라고 말합니다. 의사의 감이 아니라 미리 정한 기준이 판단합니다.

주식에서도 같은 일을 합니다. 예를 들어 이런 규칙을 미리 정해 둡니다. 최근 석 달 동안 값이 꾸준히 오르고 있는가. 회사가 번 돈에 비해 값이 지나치게 높지는 않은가. 하루하루 값이 크게 흔들리는 종목인가. 규칙마다 점수를 매기고, 점수가 높은 순서대로 종목을 늘어놓습니다. 사람이 하는 일은 규칙을 정하는 것까지이고, 오늘 어느 종목이 위에 오는지는 규칙이 정합니다.

이렇게 하면 두 가지가 달라집니다. 첫째, 같은 규칙을 어제도 내일도 똑같이 적용하니 성적을 뒤에서 재 볼 수 있습니다. 감으로 고른 것은 다시 재 볼 수가 없습니다. 둘째, 무서운 날에도 규칙이 시키는 대로 합니다. 사람은 값이 빠지는 날 팔고 오르는 날 사고 싶어지는데, 규칙은 그 마음이 없습니다.

규칙이 여러 개면 어떻게 합치는지 보기

규칙 하나로는 한쪽만 봅니다. 값이 오르는 종목만 고르면 이미 많이 오른 종목을 사게 되고, 값이 싼 종목만 고르면 싼 이유가 있는 종목을 사게 됩니다. 그래서 규칙 여러 개의 점수를 합칩니다. 어느 규칙에 더 무게를 둘지도 사람이 정하는데, 저희는 지난 석 달 동안 어느 규칙이 잘 맞았는지를 재서 그 무게를 매일 조금씩 고칩니다. 이 부분은 뒤에 따로 한 편으로 적겠습니다.

퀀트가 약속하지 않는 것

여기서 오해가 하나 생깁니다. 규칙으로 고르면 잘 맞힐 것이라는 기대입니다. 그렇지 않습니다. 퀀트가 약속하는 것은 잘 맞히는 것이 아니라 정한 규칙을 어기지 않는 것입니다. 규칙이 틀리면 틀린 대로 꾸준히 틀립니다. 그래서 규칙의 성적을 계속 재고, 나쁘면 고치거나 버려야 합니다. 그 일을 안 하면 퀀트는 감으로 고르는 것보다 나을 이유가 없습니다.

한 가지 더 있습니다. 종목을 자주 갈아타면 그때마다 수수료와 세금이 나갑니다. 규칙이 매일 다른 종목을 고르면 그 비용이 성적을 갉아먹습니다. 저희가 실제로 겪은 일이라 뒤에서 숫자로 보여 드리겠습니다.

그래서 무엇을 만드는가

이 방법으로 앱을 하나 만들어 봅니다. 이름은 스톡온이고, 누구를 위한 것인지는 한 문장으로 정해 두었습니다. 국내 주식 몇 종목을 들고 있는데 장중에 화면을 볼 수 없는 직장인이, 퇴근길에 내 종목에 오늘 무슨 일이 있었는지 한 줄로 알고 싶은 사람. 앱의 부제도 그래서 「내 종목 소식, 퇴근길에 한 줄로」입니다.

앱이 하는 일은 둘입니다.

첫째는 내 종목 비서입니다. 관심 종목을 담아 두시면 장이 끝난 뒤 저녁 여섯 시에 알림 한 건이 옵니다. 담아 둔 종목 가운데 오른 것과 내린 것이 몇 개인지, 오늘 나온 공시가 있는지, 가장 크게 움직인 종목이 무엇인지가 한 줄에 들어 있습니다. 공시는 회사가 투자자에게 의무적으로 알려야 하는 소식입니다. 증권앱의 보유 종목 화면을 스크린샷으로 찍어 올리면 종목을 읽어 한 번에 담아 드립니다.

둘째는 위에서 말한 규칙이 매일 고르는 종목, 그러니까 AI 픽과 그 성적표입니다. 여기서 이 연재의 성격이 정해집니다. AI가 고른 종목을 그대로 담았다면 얼마가 됐을지를 매일 다시 셉니다. 사고파는 비용을 뺀 뒤의 숫자이고, 같은 기간에 시장 평균을 그대로 따랐다면 얼마가 됐을지를 옆에 나란히 둡니다. 로그인하시면 지금 담아 두신 내 종목을 그대로 들고 있었다면 얼마가 됐을지도 세 번째 선으로 함께 그립니다.

지금까지의 숫자

이 앱은 몇 달 전부터 종목을 고르고 있었습니다. 다시 재 보면 이렇습니다.

6월 26일부터 46거래일	누적
AI 픽을 그대로 담았다면 (비용 뺀 뒤)	+5.4%
시장 평균을 그대로 따랐다면	+6.8%

시장보다 못했습니다. 이 숫자를 첫 글에 적는 이유가 이 연재의 성격입니다. 잘 맞힌 날만 골라 보여 드리면 그것은 광고이고, 앞으로 이 연재가 하는 말을 믿을 이유가 없어집니다. 원인의 절반은 위에서 말한 비용이었습니다. 규칙이 매일 종목을 절반 가까이 갈아타고 있었고, 그때마다 비용이 나갔습니다. 그래서 9월 5일부터 고른 종목을 하루 뒤에 갈아타는 대신 사흘 동안 나눠 들고 있는 것으로 정의를 바꿨습니다. 같은 기간을 그 정의로 다시 재면 비용이 절반으로 줄고 성적도 시장을 넘었습니다. 다만 그것은 지나간 기간을 다시 센 것이라, 앞으로도 그런지는 이 연재가 매일 보여 드릴 것입니다.

하지 않는 일

실제 주문은 어디에도 나가지 않습니다. 성적표는 계산일 뿐입니다. 사용자의 돈이나 증권 계좌를 연동하지 않습니다. 종목 추천이 아닙니다. 「이 종목을 사세요」가 아니라 「규칙은 이렇게 골랐고, 그 성적은 이렇습니다」를 보여 드립니다. 앱 안에서 살 것이 없고 무료입니다. 시세는 하루 몇 차례 갱신되는 지연 정보이고, 화면에 그렇게 적어 둡니다.

이 연재가 하는 일

앱을 고친 날마다 무엇을 왜 고쳤는지 한 편씩 적습니다. 퀀트의 규칙 하나하나를 이 정도 눈높이로 풀어 가고, 그 규칙이 실제로 어떤 성적을 냈는지도 함께 적습니다. 저희가 잘못 만들었던 것을 걷어낸 날도 그대로 남깁니다.

새 화면은 앱 심사를 거쳐 다음 업데이트로 나갑니다. 그 전까지 스토어의 앱은 옛 화면입니다. 그것도 여기 적어 둡니다.

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본 글은 개인적인 분석일 뿐 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.